《金融计量学(第2固久预爱意版)》是2019年7月清华大学出版社出版的图书，作者为唐勇、朱鹏飞。

• 书名 金融计量学(第2版)
• 作者 唐勇、朱鹏飞
• 出版社 清华大学出版社
• 出版时间 2019年7月
• 定价 59.8 元

内容介绍

　　金融计量学是一门新型的金融数据处理课程，汇总了时间序列等数据处理方法在金融经济方面的理论、方法和应用。本书是在跨尝来自喇笔者多年来从事金融计量方360百科面的教学和科研基础上编写而成的，将最新的有关研究成果写入教材，使课程体系更加完善。本书誉骗赠体现了较强的理论深度因缩下题受七官谓括仍和学术前沿，同时缺兴风展容务民距集义末针对我国金融市场进行了大量实证研究，具有理论和实践指导意义。

　　本书可作为财经类或综合性院套少蒸校的数量经济、金融等专业高年级本科生和相关专业的研究生教材，亦可作为相关领域研究人员的参考书。

图书目录

　　第1章金融计量学介绍

　　1.1金融计量学的含义及建模步骤

　　1.2金融数据的主要类型、特点和来源

　　1.3收益率计算

　　1.4常用的统计学与概率知识

　　1.5常用金融计量软件介绍

　　参考文献

　　第2章经典回归模型及其应用

　　2.1一元回归模型及其应用

　　2.2卷充立操威非丝正岁洋析多元回归模型及其应用

　　2.3回归模型的检验

　　2.4案例分析

　　参考文献

　　第3章非典型性回归模型及其应用

　　3.1非线性模型转化为线性模型

　　3.2异方差性

　便　3.3自相关

　了汽　3.4多重共线性

　　3哥损洋谈片独杨指心显多.5虚拟变量模型

　　3.6预测

　　参考文献

　　第4章一元时间序列分析方法

　　4.1时间序列的相关概念

　　4.2平稳时间序列模型

　　4.3非平稳的时间序列分析

　　4.4长记忆时间序列模型

　　参考文献

　　第5章向量自回归模型

　　5.1VAR模型介绍

　　5.2VAR模型估计方法纸每与设定

　　5.3格兰杰因果关系检验

　　5.4占氢卷脉冲响应函数与方宁尔死差分解

　　5.5结构VAR(SVAR)模型

　　参考文献

　　第6章协整和突群不妒卫观团促了误差修正模型

　　6.1协整与协白权若聚生主事或春整检验

　　6.2误差修正模型

　　6.3Johansen协整检验方法

　　6.4室卫志包血们派民抗婷向量误差修正模型

　　参考文献

　　第7章GARCH模型分析与应用

　　7.1金融时间序列异方差特征

　　7.2ARCH模型

　　7.3GARCH严渐害尽简兴苗松模型

　　7.4GARCH类模型的扩展

　　7.5GAR非行七胶合品口课CH类模型应用

　　7.6向量GARCH模型

　　7.7随机波动模型(SV)

　　参考文献

　　第8章资产定价模型的实证研究

　　第探汽9章有效市场假说与事件研究法

织特缩全坚证民斗　　第10章风险度量方法及应用

　　10.1金融市场风险概述

　　10.2金融风险度量方法

　　10.3案例分析

　　参考文献

　　第11章金融高频数据分析及应用

　　11.1金融高频数据特征分析

　　11.2波动率建模及应用

　　11.3案例分析

　　参考文献

　　第12章担备反镇终议烧卷钟戏Copula分析方法及应用

　　12.1Copula函数理论

　　12.2Copula相关性测度

　　12.3常用Copula函演数介绍

　　12.4藤Copula函数介绍

态想句叶守　　12.5Copula函阿枣记备数参数估计

　　12.6混频Copula

　　12.7案例分析

　　参考文献

　　第13章小波分析方法及应用

　　13.1小波函数

　　13.2小波变换

　　13.3案例分析

　　参考文献

　　第14章分形分析方法及应用

　　14.1单分形白凶妹汽相关理论方法

　　14.2多重分形相关理论方法

　　14.3优化方案

　　14.4案例分析

　　参考文献

　　附录: 统计分布表